關(guān)于期貨相關(guān)的論文文獻多嗎 怎么找?投稿股指期貨相關(guān)的學(xué)術(shù)論文可以選擇金融領(lǐng)域的學(xué)術(shù)期刊，為了增加論文寫作的依據(jù)，并提高論文發(fā)表成功的機率，在投稿期貨相關(guān)學(xué)術(shù)論文之前最好能夠查閱較多的論文文獻資料，查閱相關(guān)論文文獻可以通過中國知網(wǎng)或者期刊vip這樣的綜合性論文服務(wù)平臺，在專業(yè)學(xué)術(shù)顧問的指導(dǎo)下為作者推薦期貨論文投稿期刊，以下是部分期貨相關(guān)論文文獻。

　　期貨文獻參考一：股指期貨跨品種套利正當(dāng)時

　　正文快照：股指期貨套利主要分為期現(xiàn)套利、跨期套利和跨品種套利。隨著技術(shù)提高，期現(xiàn)套利難有大的空間?？缙谔桌媾R規(guī)律性不強的困惑，所以本次討論跨品種套利。從定義上，跨品種套利是指利用兩種不同的，但具有較強關(guān)聯(lián)的商品或股指之間的合約價格差異進行套利交易，即買入某一交割?

　　期貨文獻參考二：滬深300股指期貨對現(xiàn)貨市場波動性影響研究

　　摘要：文章選取了滬深300股票指數(shù)在2005年4月8日至2020年4月30日的日收盤價,將選取的數(shù)據(jù)取對數(shù)收益率并對其進行分組,分別建立GARCH模型來研究市場信息的傳遞效率。此外,對全樣本進行EGARCH建模分析,通過加入虛擬變量來研究股指期貨的推出對于杠桿效應(yīng)的影響,以及股指期貨推出后對現(xiàn)貨市場波動性的減弱效果。

　　期貨文獻參考三：從期現(xiàn)套利看三大股指期貨的價格規(guī)律

　　摘要：文章選取2018年10月25日至11月23日的5分鐘數(shù)據(jù),運用無套利原理對滬深300、上證50和中證500三只股指期貨的價格規(guī)律進行了實證分析。研究發(fā)現(xiàn):三大股指期貨價格偏低,但不同股指期貨程度不同;當(dāng)?shù)狡谌张R近時,每個股指期貨的價格都趨向于合理;三只股指期貨中,上證50股指期貨價格確定機制最為成熟,滬深300股指期貨其次,中證500股指期貨最后。文章對三大股指期貨的價格合理性進行了直觀的比較,為推進我國股指期貨市場的成熟提供了一定依據(jù)。

　　推薦閱讀：期貨與大宗商品交易研究

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